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Intraday relationships among index arbitrage, spot and futures price volatility, and spot market volume: A transactions data test

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자료유형학술지논문
논문명Intraday relationships among index arbitrage, spot and futures price volatility, and spot market volume: A transactions data test
저자명Chan, K.
학술지명Journal of banking & finance
ISSN0378-4266
발행년도1993
권호사항Vol.17 no.4
발행처ELSEVIER
페이지663

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