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Does the forward premium anomaly depend on the sample period used or on the sign of the premium?

상세정보

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자료유형	학술지논문
논문명	Does the forward premium anomaly depend on the sample period used or on the sign of the premium?
저자명	Zhou, S.; Kutan, A. M.
학술지명	International review of economics & finance
ISSN	1059-0560
발행년도	2005
권호사항	Vol.14 no.1
발행처	Elsevier Science B.V., Amsterdam.
페이지	17-25
언어	eng