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181.
서명
A note on estimating the benefit of a composite hedge 미리보기
저자
Lien, D.
발행처
John Wiley & Sons, Ltd
원문제공시작년
2008
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원문제공마감년
182.
서명
Tick size reduction, execution costs, and informational efficiency in the regular and E-mini Nasdaq-100 index futures markets 미리보기
저자
Kurov, A.
발행처
John Wiley & Sons, Ltd
원문제공시작년
2008
자료유형
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원문제공마감년
183.
서명
Macroeconomic announcements, intraday covariance structure and asymmetry in the interest rate futures returns 미리보기
저자
Thomakos, D. D.; Wang, T.; Wu, J.; Chuderewicz, R. P.
발행처
John Wiley & Sons, Ltd
원문제공시작년
2008
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원문제공마감년
184.
서명
Testing mean reversion in financial market volatility: Evidence from S&P 500 index futures 미리보기
저자
Bali, T. G.; Demirtas, K. O.
발행처
John Wiley & Sons, Ltd
원문제공시작년
2008
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원문제공마감년
185.
서명
In search of the convexity adjustment: Evidence from the sterling futures and IMM FRA markets 미리보기
저자
Poskitt, R.
발행처
John Wiley & Sons, Ltd
원문제공시작년
2008
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원문제공마감년
186.
서명
Pricing European Asian options with skewness and kurtosis in the underlying distribution 미리보기
저자
Lo, K. H.; Wang, K.; Hsu, M. F.
발행처
John Wiley & Sons, Ltd
원문제공시작년
2008
자료유형
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원문제공마감년
187.
서명
Credit risk and bank margins in structured financial products: Evidence from the German secondary market for discount certificates 미리보기
저자
Baule, R.; Entrop, O.; Wilkens, M.
발행처
John Wiley & Sons, Ltd
원문제공시작년
2008
자료유형
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원문제공마감년
188.
서명
Cross-market efficiency in the Indian derivatives market: A test of put-call parity 미리보기
저자
Vipul, I. I.
발행처
John Wiley & Sons, Ltd
원문제공시작년
2008
자료유형
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원문제공마감년
189.
서명
Multi-period hedge ratios for a multi-asset portfolio when accounting for returns co-movement 미리보기
저자
Fernandez, V.
발행처
John Wiley & Sons, Ltd
원문제공시작년
2008
자료유형
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원문제공마감년
190.
서명
Determinants of Japanese Yen interest rate swap spreads: Evidence from a smooth transition vector autoregressive model 미리보기
저자
Huang, Y.; Chen, C. R.; Camacho, M.
발행처
John Wiley & Sons, Ltd
원문제공시작년
2008
자료유형
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원문제공마감년
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