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491.
서명
Systematic sampling of nonlinear models: Evidence on speed of adjustment in index futures markets 미리보기
저자
Paya, I.; Peel, D. A.
발행처
John Wiley & Sons, Ltd
원문제공시작년
2011
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원문제공마감년
492.
서명
The information content of the S&P 500 index and VIX options on the dynamics of the S&P 500 index 미리보기
저자
Chung, S. L.; Tsai, W. C.; Wang, Y. H.; Weng, P. S.
발행처
John Wiley & Sons, Ltd
원문제공시작년
2011
자료유형
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원문제공마감년
493.
서명
Accounting for stochastic interest rates, stochastic volatility and a general correlation structure in the valuation of forward starting options 미리보기
저자
Van Haastrecht, A.; Pelsser, A.
발행처
John Wiley & Sons, Ltd
원문제공시작년
2011
자료유형
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원문제공마감년
494.
서명
Price discovery and investor structure in stock index futures 미리보기
저자
Bohl, M. T.; Salm, C. A.; Schuppli, M.
발행처
John Wiley & Sons, Ltd
원문제공시작년
2011
자료유형
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원문제공마감년
495.
서명
Capped equity swaps under the double-jump stochastic volatility model with stochastic interest rates 미리보기
저자
Guo, J. H.
발행처
John Wiley & Sons, Ltd
원문제공시작년
2011
자료유형
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원문제공마감년
496.
서명
Demutualization and customer protection at self regulatory financial exchanges 미리보기
저자
Reiffen, D.; Robe, M.
발행처
John Wiley & Sons, Ltd
원문제공시작년
2011
자료유형
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원문제공마감년
497.
서명
Return distributions and volatility forecasting in metal futures markets: Evidence from gold, silver, and copper 미리보기
저자
unknown
발행처
John Wiley & Sons, Ltd
원문제공시작년
2011
자료유형
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원문제공마감년
498.
서명
Intraday price formation and bid-ask spread components: A new approach using a cross-market model 미리보기
저자
Ryu, D.
발행처
John Wiley & Sons, Ltd
원문제공시작년
2011
자료유형
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원문제공마감년
499.
서명
Informed trading around merger and acquisition announcements: Evidence from the UK equity and options markets 미리보기
저자
Spyrou, S.; Tsekrekos, A.; Siougle, G.
발행처
John Wiley & Sons, Ltd
원문제공시작년
2011
자료유형
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원문제공마감년
500.
서명
Volatility spillover effects and cross hedging in corn and crude oil futures 미리보기
저자
Wu, F.; Guan, Z.; Myers, R. J.
발행처
John Wiley & Sons, Ltd
원문제공시작년
2011
자료유형
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원문제공마감년
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