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491.
서명
Equilibrium pricing of contingent claims in tradable permit markets 미리보기
저자
Kijima, M.; Maeda, A.; Nishide, K.
발행처
John Wiley & Sons, Ltd
원문제공시작년
2010
자료유형
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원문제공마감년
492.
서명
Erratum to "Do Small Traders Contribute to Price Discovery? Evidence from the Hong Kong Hang Seng Index Markets" 미리보기
저자
unknown
발행처
John Wiley & Sons, Ltd
원문제공시작년
2010
자료유형
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원문제공마감년
493.
서명
A note on the relationship between the variability of the hedge ratio and hedging performance 미리보기
저자
Lien, D.
발행처
John Wiley & Sons, Ltd
원문제공시작년
2010
자료유형
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원문제공마감년
494.
서명
The effects of structural breaks and long memory on currency hedging 미리보기
저자
Lien, D.; Yang, L.
발행처
John Wiley & Sons, Ltd
원문제공시작년
2010
자료유형
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원문제공마감년
495.
서명
Economic determinants of default risks and their impacts on credit derivative pricing 미리보기
저자
Liao, S. L.; Chang, J. J.
발행처
John Wiley & Sons, Ltd
원문제공시작년
2010
자료유형
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원문제공마감년
496.
서명
The impact of off-market trading on liquidity: Evidence from the Australian options market 미리보기
저자
Lepone, A.; Yang, J. Y.
발행처
John Wiley & Sons, Ltd
원문제공시작년
2010
자료유형
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원문제공마감년
497.
서명
Estimation and testing of portfolio Value-at-Risk based on L-comoment matrices 미리보기
저자
Liu, W. H.
발행처
John Wiley & Sons, Ltd
원문제공시작년
2010
자료유형
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원문제공마감년
498.
서명
Do volatility determinants vary across futures contracts? Insights from a smoothed Bayesian estimator 미리보기
저자
Karali, B.; Dorfman, J. H.; Thurman, W. N.
발행처
John Wiley & Sons, Ltd
원문제공시작년
2010
자료유형
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원문제공마감년
499.
서명
Erratum to Pricing American options by canonical least-squares Monte Carlo by Q. Liu 미리보기
저자
unknown
발행처
John Wiley & Sons, Ltd
원문제공시작년
2010
자료유형
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원문제공마감년
500.
서명
The incremental value of a futures hedge using realized volatility 미리보기
저자
Lai, Y. S.; Sheu, H. J.
발행처
John Wiley & Sons, Ltd
원문제공시작년
2010
자료유형
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원문제공마감년
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