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검색어[전방일치/ 기사저자명:Benth F. E.]

총 8건 중 8건 출력

1/1 페이지

검색간략리스트

1.

기사제목: THE STOCHASTIC VOLATILITY MODEL OF BARNDORFF-NIELSEN AND SHEPHARD IN COMMODITY MARKETS
기사저자명: Benth, F. E.
출판사: Blackwell Publishing Ltd
발행년: 2011
자료유형: 저널기사 원문복사 신청

2.

기사제목: Merton's Portfolio Optimization Problem in a Black and Scholes Market with Non-Gaussian Stochastic Volatility of Ornstein-Uhlenbeck Type
기사저자명: Benth, F. E.; Karlsen, K. H.; Reikvam, K.
출판사: BLACKWELL PUBLISHERS
발행년: 2003
자료유형: 저널기사 원문복사 신청

3.

기사제목: Pricing forward contracts in power markets by the certainty equivalence principle: Explaining the sign of the market risk premium
기사저자명: Benth, F. E.; Cartea, A.; Kiesel, R.
출판사: Elsevier Science B.V., Amsterdam.
발행년: 2008
자료유형: 저널기사 원문복사 신청

4.

기사제목: Explicit Representation of the Minimal Variance Portfolio in Markets Driven by Levy Processes
기사저자명: Benth, F. E.; Di Nunno, G.; Lokka, A.; Oksendal, B.; Proske, F.
출판사: BLACKWELL PUBLISHERS
발행년: 2003
자료유형: 저널기사 원문복사 신청

5.

기사제목: Pricing of basket options using univariate normal inverse gaussian approximations
기사저자명: Benth, F. E.; Henriksen, P. N.
출판사: John Wiley & Sons, Ltd
발행년: 2011
자료유형: 저널기사 원문복사 신청

6.

기사제목: Dynamic pricing of wind futures
기사저자명: Benth, F. E.; ？altyt？ Benth, J. r.
출판사: Elsevier Science B.V., Amsterdam.
발행년: 2009
자료유형: 저널기사 원문복사 신청

7.

기사제목: Stochastic modeling of financial electricity contracts
기사저자명: Benth, F. E.; Koekebakker, S.
출판사: Elsevier Science B.V., Amsterdam.
발행년: 2008
자료유형: 저널기사 원문복사 신청

8.

기사제목: A critical empirical study of three electricity spot price models
기사저자명: Benth, F. E.; Kiesel, R.; Nazarova, A.
출판사: Elsevier Science B.V., Amsterdam.
발행년: 2012
자료유형: 저널기사 원문복사 신청

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