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검색어[전방일치/ 기사저자명:Cavaliere G.]
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1.
기사제목
Asysmptotics for unit root tests under Markov regime-switching 미리보기
기사저자명
Cavaliere, G.
출판사
Blackwell Publishers: The Royal Economic Society
발행년
2003
자료유형
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2.
기사제목
Stochastic Volatility: Selected Readings 미리보기
기사저자명
Cavaliere, G.
출판사
Blackwell Publishing Ltd
발행년
2006
자료유형
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3.
기사제목
Testing stationarity under a permanent variance shift 미리보기
기사저자명
Cavaliere, G.
출판사
Elsevier Science B.V., Amsterdam.
발행년
2004
자료유형
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4.
기사제목
EXPLOITING INFINITE VARIANCE THROUGH DUMMY VARIABLES IN NONSTATIONARY AUTOREGRESSIONS 미리보기
기사저자명
Cavaliere, G.; Georgiev, I.
출판사
Cambridge University Press
발행년
2013
자료유형
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5.
기사제목
Regional consumption dynamics and risk sharing in Italy 미리보기
기사저자명
Cavaliere, G.; Fanelli, L.; Gardini, A.
출판사
Elsevier Science B.V., Amsterdam.
발행년
2006
자료유형
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6.
기사제목
Testing for unit roots in time series models with non-stationary volatility 미리보기
기사저자명
Cavaliere, G.; Taylor, A. M.
출판사
Elsevier Science B.V., Amsterdam.
발행년
2007
자료유형
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7.
기사제목
International dynamic risk sharing 미리보기
기사저자명
Cavaliere, G.; Fanelli, L.; Gardini, A.
출판사
John Wiley & Sons, Ltd
발행년
2008
자료유형
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8.
기사제목
Testing for a change in persistence in the presence of non-stationary volatility 미리보기
기사저자명
Cavaliere, G.; Taylor, A. M.
출판사
Elsevier Science B.V., Amsterdam.
발행년
2008
자료유형
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9.
기사제목
Testing for co-integration in vector autoregressions with non-stationary volatility 미리보기
기사저자명
Cavaliere, G.; Rahbek, A.; Taylor, A. M.
출판사
Elsevier Science B.V., Amsterdam.
발행년
2010
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10.
기사제목
Testing for a Change in Persistence in the Presence of a Volatility Shift: 미리보기
기사저자명
Cavaliere, G.; Robert Taylor, A. M.
출판사
Blackwell Publishing Ltd
발행년
2006
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