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검색어[전방일치/ 기사저자명:Escanciano J. C.]

총 8건 중 8건 출력

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검색간략리스트

1.

기사제목: Semiparametric estimation of dynamic conditional expected shortfall models
기사저자명: Escanciano, J.C.; Mayoral, S.
출판사: Inderscience Publishers
발행년: 2008
자료유형: 저널기사 원문복사 신청

2.

기사제목: Automatic Specification Testing for Vector Autoregressions and Multivariate Nonlinear Time Series Models
기사저자명: Escanciano, J.C.; Lobato, I.N.; Zhu, L.
출판사: American Statistical Association
발행년: 2013
자료유형: 저널기사 원문복사 신청

3.

기사제목: An automatic Portmanteau test for serial correlation
기사저자명: Escanciano, J. C.; Lobato, I. N.
출판사: Elsevier Science B.V., Amsterdam.
발행년: 2009
자료유형: 저널기사 원문복사 신청

4.

기사제목: Specification tests of parametric dynamic conditional quantiles
기사저자명: Escanciano, J. C.; Velasco, C.
출판사: Elsevier Science B.V., Amsterdam.
발행년: 2010
자료유형: 저널기사 원문복사 신청

5.

기사제목: Generalized spectral tests for the martingale difference hypothesis
기사저자명: Escanciano, J. C.; Velasco, C.
출판사: Elsevier Science B.V., Amsterdam.
발행년: 2006
자료유형: 저널기사 원문복사 신청

6.

기사제목: n-uniformly consistent density estimation in nonparametric regression models
기사저자명: Escanciano, J. C.; Jacho-Chavez, D. T.
출판사: Elsevier Science B.V., Amsterdam.
발행년: 2012
자료유형: 저널기사 원문복사 신청

7.

기사제목: Testing single-index restrictions with a focus on average derivatives
기사저자명: Escanciano, J. C.; Song, K.
출판사: Elsevier Science B.V., Amsterdam.
발행년: 2010
자료유형: 저널기사 원문복사 신청

8.

기사제목: Pitfalls in backtesting Historical Simulation VaR models
기사저자명: Escanciano, J. C.; Pei, P.
출판사: Elsevier Science B.V., Amsterdam.
발행년: 2012
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