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검색어[전방일치/ 기사저자명:Godfrey L. G.]
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1.
기사제목
Misspecification tests and their uses in econometrics 미리보기
기사저자명
Godfrey, L. G
출판사
North-Holland
발행년
1980
자료유형
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2.
기사제목
Testing for Serial Correlation by Variable Addition in Dynamic Models Estimated by Instrumental Variables 미리보기
기사저자명
Godfrey, L. G.
출판사
ELSEVIER
발행년
1994
자료유형
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3.
기사제목
On the asymptotic validity of a bootstrap method for testing nonnested hypotheses 미리보기
기사저자명
Godfrey, L. G.
출판사
Elsevier Science B.V., Amsterdam.
발행년
2007
자료유형
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4.
기사제목
sPESARAN (M.HASHEM) and PESARAN (BAHRAM). Data-FIT : An Interactive Econometric Software Package 미리보기
기사저자명
Godfrey L.G.;;
출판사
unknown
발행년
1988
자료유형
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5.
기사제목
Some results on the Glejser and Koenker tests for heteroskedasticity 미리보기
기사저자명
Godfrey, L. G.
출판사
ELSEVIER
발행년
1996
자료유형
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6.
기사제목
Hausman tests for autocorrelation in the presence of lagged dependent variables. Some further results 미리보기
기사저자명
Godfrey, L. G.
출판사
ELSEVIER
발행년
1998
자료유형
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7.
기사제목
Tests of non-nested regression models: Some results on small sample behaviour and the boot-strap 미리보기
기사저자명
Godfrey, L. G.
출판사
ELSEVIER
발행년
1998
자료유형
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8.
기사제목
Testing for Heteroskedasticity and Predictive Failure in Linear Regression Models 미리보기
기사저자명
Godfrey, L. G.
출판사
Blackwell Publishing Ltd
발행년
2008
자료유형
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9.
기사제목
Controlling the Overall Significance Level of a Battery of Least Squares Diagnostic Tests 미리보기
기사저자명
Godfrey, L. G.
출판사
Blackwell Publishing Ltd
발행년
2005
자료유형
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10.
기사제목
Robust Non-nested Testing for Ordinary Least Squares Regression when Some of the Regressors are Lagged Dependent Variables* 미리보기
기사저자명
Godfrey, L. G.
출판사
Blackwell Publishing Ltd
발행년
2011
자료유형
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