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검색어[전방일치/ 기사저자명:Koopman S. J.]
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1.
기사제목
Monte Carlo maximum likelihood estimation for non-Gaussian state space models 미리보기
기사저자명
Durbin, J
출판사
Cambridge University Press
발행년
1980
자료유형
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2.
기사제목
Interaction between Structural and Cyclical Shocks in Production and Employment /// 미리보기
기사저자명
Butter, F A G den
출판사
발행년
2001
자료유형
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3.
기사제목
Empirical Bayes Methods for Dynamic Factor Models 미리보기
기사저자명
Koopman, S. J.; Mesters, G.
출판사
Dept. of Economics, Harvard University
발행년
2017
자료유형
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4.
기사제목
Kalman filtering and smoothing for model-based signal extraction that depend on time-varying spectra 미리보기
기사저자명
Koopman, S. J.; Wong, S. Y.
출판사
John Wiley & Sons, Ltd
발행년
2011
자료유형
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5.
기사제목
Modeling frailty-correlated defaults using many macroeconomic covariates 미리보기
기사저자명
Koopman, S. J.; Lucas, A.; Schwaab, B.
출판사
Elsevier Science B.V., Amsterdam.
발행년
2011
자료유형
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6.
기사제목
Numerically Accelerated Importance Sampling for Nonlinear Non-Gaussian State-Space Models 미리보기
기사저자명
Koopman, S.J.; Lucas, A.; Scharth, M.
출판사
American Statistical Association
발행년
2015
자료유형
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7.
기사제목
Credit cycles and macro fundamentals 미리보기
기사저자명
Koopman, S. J.; Kraussl, R.; Lucas, A.; Monteiro, A. B.
출판사
Elsevier Science B.V., Amsterdam.
발행년
2009
자료유형
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8.
기사제목
Forecasting daily variability of the S&P 100 stock index using historical, realised and implied volatility measurements 미리보기
기사저자명
Koopman, S. J.; Jungbacker, B.; Hol, E.
출판사
Elsevier Science B.V., Amsterdam.
발행년
2005
자료유형
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9.
기사제목
The multi-state latent factor intensity model for credit rating transitions 미리보기
기사저자명
Koopman, S. J.; Lucas, A.; Monteiro, A.
출판사
Elsevier Science B.V., Amsterdam.
발행년
2008
자료유형
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10.
기사제목
Constructing Seasonally Adjusted Data with Time-varying Confidence intervals 미리보기
기사저자명
Koopman, S. J.; Franses, P. H.
출판사
BLACKWELL PUBLISHERS
발행년
2002
자료유형
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