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검색어[전방일치/ 기사저자명:Lekkos I.]
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1.
기사제목
Cross-sectional Restrictions on the Spot and Forward Term Structures of Interest Rates and Panel Unit Root Tests 미리보기
기사저자명
Lekkos, I.
출판사
BLACKWELL PUBLISHERS
발행년
2003
자료유형
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2.
기사제목
Identifying the Factors that Affect Interest-Rate Swap Spreads: Some Evidence from the United States and the United Kingdom 미리보기
기사저자명
Lekkos, I.
출판사
JOHN WILEY & SONS LTD
발행년
2001
자료유형
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3.
기사제목
Factor models and the correlation structure of interest rates: Some evidence for USD, GBP, DEM and JPY 미리보기
기사저자명
Lekkos, I.
출판사
ELSEVIER
발행년
2001
자료유형
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4.
기사제목
Modelling multiple term structures of defaultable bonds with common and idiosyncratic state variables 미리보기
기사저자명
Lekkos, I.
출판사
Elsevier Science B.V., Amsterdam.
발행년
2007
자료유형
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5.
기사제목
Identifying the Factors that Affect Interest-Rate Swap Spreads: Some Evidence from the United States and the United Kingdom/ 미리보기
기사저자명
Lekkos, Ilias
출판사
Published by J. Wiley in affiliation with the Center for the Study of Futures Markets, Columbia Univ
발행년
2001
자료유형
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6.
기사제목
Time-varying excess returns on UK government bonds: A non-linear approach 미리보기
기사저자명
Lekkos, I.; Milas, C.
출판사
Elsevier Science B.V., Amsterdam.
발행년
2004
자료유형
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7.
기사제목
Forecasting interest rate swap spreads using domestic and international risk factors: evidence from linear and non-linear models 미리보기
기사저자명
Lekkos, I.; Milas, C.; Panagiotidis, T.
출판사
John Wiley & Sons, Ltd
발행년
2007
자료유형
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