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Testing for non-stationarity and cointegration allowing for the possibility of a structural break: an application to EuroSterling interest rates

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자료유형학술지논문
논문명Testing for non-stationarity and cointegration allowing for the possibility of a structural break: an application to EuroSterling interest rates
저자명Brooks, C.; Rew, A. G.
학술지명Economic modelling
ISSN0264-9993
발행년도2002
권호사항Vol.19 no.1
발행처BUTTERWORTH-HEINEMANN
페이지65-90
언어eng

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