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The Effect of the Hedge Horizon on Optimal Hedge Size and Effectiveness When Prices are Cointegrated

상세정보

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자료유형	학술지논문
논문명	The Effect of the Hedge Horizon on Optimal Hedge Size and Effectiveness When Prices are Cointegrated
저자명	Juhl, T.; Kawaller, I. G.; Koch, P. D.
학술지명	The Journal of futures markets
ISSN	0270-7314
발행년도	2012
권호사항	Vol.32 no.9
발행처	John Wiley & Sons, Ltd
페이지	837-876
언어	eng