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Explicit Representation of the Minimal Variance Portfolio in Markets Driven by Levy Processes

상세정보

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자료유형	학술지논문
논문명	Explicit Representation of the Minimal Variance Portfolio in Markets Driven by Levy Processes
저자명	Benth, F. E.; Di Nunno, G.; Lokka, A.; Oksendal, B.; Proske, F.
학술지명	MATHEMATICAL FINANCE
ISSN	0960-1627
발행년도	2003
권호사항	Vol.13 no.1
발행처	BLACKWELL PUBLISHERS
페이지	55-72
언어	eng