충남대학교 외국학술지지원센터

글로벌메뉴

Computationally efficient bootstrap prediction intervals for returns and volatilities in ARCH and GARCH processes

상세정보

상세정보
자료유형	학술지논문
논문명	Computationally efficient bootstrap prediction intervals for returns and volatilities in ARCH and GARCH processes
저자명	Chen, B.; Gel, Y. R.; Balakrishna, N.; Abraham, B.
학술지명	Journal of forecasting
ISSN	0277-6693
발행년도	2011
권호사항	Vol.30 no.1
발행처	John Wiley & Sons, Ltd
페이지	51-71
언어	eng