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Semiparametric estimation of long-memory volatility dependencies: The role of high-frequency data

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자료유형학술지논문
논문명Semiparametric estimation of long-memory volatility dependencies: The role of high-frequency data
저자명Bollerslev, T.
학술지명Journal of econometrics
ISSN0304-4076
발행년도2000
권호사항Vol.98 no.1
발행처ELSEVIER
페이지81-106
언어dut

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