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Synthetic Currency Cross-Hedge Using Gold Futures versus Currency Forwards under a DCC-GARCH Model

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자료유형학술지논문
논문명Synthetic Currency Cross-Hedge Using Gold Futures versus Currency Forwards under a DCC-GARCH Model
저자명Lin, B.-H.; Lin, Y.-N.
학술지명The Review of futures markets
ISSN0898-011X
발행년도2009
권호사항Vol.17 no.4
발행처Kent State University
페이지357-382
언어eng

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