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Modeling the volatility of the Heath-Jarrow-Morton model: a multifactor GARCH analysis

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자료유형학술지논문
논문명Modeling the volatility of the Heath-Jarrow-Morton model: a multifactor GARCH analysis
저자명Zhou, A.
학술지명Journal of empirical finance
ISSN0927-5398
발행년도2002
권호사항Vol.9 no.1
발행처ELSEVIER
페이지35-56
언어eng

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