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CREDIT SPREADS, OPTIMAL CAPITAL STRUCTURE, AND IMPLIED VOLATILITY WITH ENDOGENOUS DEFAULT AND JUMP RISK

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자료유형학술지논문
논문명CREDIT SPREADS, OPTIMAL CAPITAL STRUCTURE, AND IMPLIED VOLATILITY WITH ENDOGENOUS DEFAULT AND JUMP RISK
저자명Chen, N.; Kou, S. G.
학술지명MATHEMATICAL FINANCE
ISSN0960-1627
발행년도2009
권호사항Vol.19 no.3
발행처Blackwell Publishing Ltd
페이지343-378
언어eng

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