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Non-linear GARCH models for highly persistent volatility

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자료유형학술지논문
논문명Non-linear GARCH models for highly persistent volatility
저자명Lanne, M.; Saikkonen, P.
학술지명The econometrics journal
ISSN1368-4221
발행년도2005
권호사항v.8 no.2
발행처Oxford, UK;Blackwell Publishers: The Royal Economic Society
페이지251-276

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No. 권호·제본정보 보기 소장처 소장사항 청구기호 구독 최근입수호
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