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Consistency of Kernel Estimators of Heteroscedastic and Autocorrelated Covariance Matrices

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자료유형학술지논문
논문명Consistency of Kernel Estimators of Heteroscedastic and Autocorrelated Covariance Matrices
저자명DE JONG, R. M.
학술지명Econometrica
ISSN0012-9682
발행년도2000
권호사항Vol.68 no.2
발행처ECONOMETRIC SOCIETY
페이지407-424

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