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A Gaussian approximation scheme for computation of option prices in stochastic volatility models

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자료유형학술지논문
논문명A Gaussian approximation scheme for computation of option prices in stochastic volatility models
저자명Cheng, A. r.; Gallant, A. R.; Ji, C.; Lee, B. S.
학술지명Journal of econometrics
ISSN0304-4076
발행년도2008
권호사항Vol.146 no.1
발행처Elsevier Science B.V., Amsterdam.
페이지44-58
언어eng

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