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The quality of market volatility forecasts implied by S&P 100 index option prices

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자료유형학술지논문
논문명The quality of market volatility forecasts implied by S&P 100 index option prices
저자명Fleming, J.
학술지명Journal of empirical finance
ISSN0927-5398
발행년도1998
권호사항Vol.5 no.4
발행처ELSEVIER
페이지317-345

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