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Autoregressive stochastic volatility models with heavy-tailed distributions: A comparison with multifactor volatility models

상세정보

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자료유형	학술지논문
논문명	Autoregressive stochastic volatility models with heavy-tailed distributions: A comparison with multifactor volatility models
저자명	Asai, M.
학술지명	Journal of empirical finance
ISSN	0927-5398
발행년도	2008
권호사항	Vol.15 no.2
발행처	Elsevier Science B.V., Amsterdam.
페이지	332-341
언어	eng