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A hybrid bankruptcy prediction model with dynamic loadings on accounting-ratio-based and market-based information: A binary quantile regression approach

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자료유형학술지논문
논문명A hybrid bankruptcy prediction model with dynamic loadings on accounting-ratio-based and market-based information: A binary quantile regression approach
저자명Li, M. Y.; Miu, P.
학술지명Journal of empirical finance
ISSN0927-5398
발행년도2010
권호사항Vol.17 no.4
발행처Elsevier Science B.V., Amsterdam.
페이지818-833
언어eng

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