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A Forward Shooting Grid Method for Option Pricing with Stochastic Volatility

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자료유형학술지논문
논문명A Forward Shooting Grid Method for Option Pricing with Stochastic Volatility
저자명Costabile, M.; Massabo, I.; Russo, E.
학술지명The Journal of derivatives:a publication of Institutional Investor, Inc
ISSN1074-1240
발행년도2012
권호사항v.20 no.2
발행처Institutional Investor, Inc.
페이지67-78
언어eng

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No. 권호·제본정보 보기 소장처 소장사항 청구기호 구독 최근입수호
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