상세정보
- |Home >
- 상세정보
부가기능
Interest rates Perplexed by convexity Futures rates should always exceed those of the corresponding forward rate agreement, finance theory states. So why did the Euribor markets contradict this in May, with a so-called negative convexity adjustment?
기사 상세정보
소장정보
- 소장정보
| No. | 권호·제본정보 보기 | 소장처 | 소장사항 | 청구기호 | 구독 | 최근입수호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중앙도서관/3층 외국학술지지원센터/ | 658.155 R595 | 구독중단 | v.27 no.7 |
하단메뉴
