충남대학교 외국학술지지원센터

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Analytical risk contributions for non-linear portfolios: The value-at-risk of portfolios needs to account for non-linear effects in the loss distribution's dependence on risk factors. Using the classical Cornish-Fisher expansion, the authors derive analytical formulas for risk contributions to the VAR by applying the Euler principle that aid capital allocation across sub-portfolios, and save computing time and data volume in comparison with a traditional Monte Carlo approach / Lutz, H.; Wehn, C. / Incisive Media enkPublication / Risk:risk management,derivatives,regulation / 68-71 / 2012

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