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1.
서명
ANNOUNCEMENTS 미리보기
저자
Lien, D.
발행처
BLACKWELL PUBLISHERS
원문제공시작년
2004
자료유형
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원문제공마감년
2.
서명
A Note on Asymmetric Stochastic Volatility and Futures Hedging 미리보기
저자
Lien, D.
발행처
Published by J. Wiley in affiliation with the Center for the Study of Futures Markets, Columbia University
원문제공시작년
2005
자료유형
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원문제공마감년
3.
서명
A note on beneficial emigration 미리보기
저자
Lien, D.
발행처
Elsevier Science B.V., Amsterdam.
원문제공시작년
2006
자료유형
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4.
서명
A note on estimating the benefit of a composite hedge 미리보기
저자
Lien, D.
발행처
John Wiley & Sons, Ltd
원문제공시작년
2008
자료유형
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원문제공마감년
5.
서명
A Note on Estimating the Minimum Extended Gini Hedge Ratio 미리보기
저자
Lien, D.
발행처
JOHN WILEY & SONS LTD
원문제공시작년
1999
자료유형
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원문제공마감년
6.
서명
A Note on Loss Aversion and Futures Hedging 미리보기
저자
Lien, D.
발행처
Published by J. Wiley in affiliation with the Center for the Study of Futures Markets, Columbia University
원문제공시작년
2001
자료유형
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원문제공마감년
7.
서명
A note on the hedging effectiveness of GARCH models 미리보기
저자
Lien, D.
발행처
Elsevier Science B.V., Amsterdam.
원문제공시작년
2009
자료유형
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원문제공마감년
8.
서명
A note on the performance of regime switching hedge strategy 미리보기
저자
Lien, D.
발행처
John Wiley & Sons, Ltd
원문제공시작년
2012
자료유형
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원문제공마감년
9.
서명
A note on the relationship between the variability of the hedge ratio and hedging performance 미리보기
저자
Lien, D.
발행처
John Wiley & Sons, Ltd
원문제공시작년
2010
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원문제공마감년
10.
서명
A Note on the Relationships Between Some Risk-Adjusted Performance Measures 미리보기
저자
Lien, D.
발행처
Published by J. Wiley in affiliation with the Center for the Study of Futures Markets, Columbia University
원문제공시작년
2002
자료유형
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원문제공마감년
11.
서명
A Note on the Superiority of the OLS Hedge Ratio 미리보기
저자
Lien, D.
발행처
Published by J. Wiley in affiliation with the Center for the Study of Futures Markets, Columbia University
원문제공시작년
2005
자료유형
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원문제공마감년
12.
서명
A note on utility-based futures hedging performance measure 미리보기
저자
Lien, D.
발행처
John Wiley & Sons, Ltd
원문제공시작년
2012
자료유형
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원문제공마감년
13.
서명
A Property of Coefficients of Variation for Ordered Bivariate Log-NormalVariables 미리보기
저자
Lien, D
발행처
Marcel Dekker, inc.]
원문제공시작년
1980
자료유형
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14.
서명
A Theoretical Comparison of Composite Index Futures Contracts 미리보기
저자
Lien, D.
발행처
JOHN WILEY & SONS LTD
원문제공시작년
1993
자료유형
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원문제공마감년
15.
서명
Cointegration and the optimal hedge ratio: the general case 미리보기
저자
Lien, D.
발행처
Elsevier Science B.V., Amsterdam.
원문제공시작년
2004
자료유형
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원문제공마감년
16.
서명
Competition and production efficiency 미리보기
저자
Lien, D.
발행처
ELSEVIER
원문제공시작년
2001
자료유형
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원문제공마감년
17.
서명
Effects of omitting information variables on optimal hedge ratio estimation: A note 미리보기
저자
Lien, D.
발행처
John Wiley & Sons, Ltd
원문제공시작년
2010
자료유형
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원문제공마감년
18.
서명
Estimating Multiperiod Hedge Ratios in Cointegrated Markets 미리보기
저자
Lien, D.
발행처
JOHN WILEY & SONS LTD
원문제공시작년
1993
자료유형
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원문제공마감년
19.
서명
Estimating the Extended Mean-Gini Coefficient for Futures Hedging 미리보기
저자
Lien, D.
발행처
JOHN WILEY & SONS LTD
원문제공시작년
1993
자료유형
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원문제공마감년
20.
서명
Estimation bias of futures hedging performance: A note 미리보기
저자
Lien, D.
발행처
Published by J. Wiley in affiliation with the Center for the Study of Futures Markets, Columbia University
원문제공시작년
2006
자료유형
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원문제공마감년
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