충남대학교외국학술지지원센터

글로벌메뉴

  • HOME
  • sitemap

주메뉴


CNU Search

검색 타입
상세검색
검색어[가나다ABC : 전체]
37건 중 37건 출력
1/2 페이지 엑셀파일 출력

검색간략리스트

열거형 테이블형
1.
서명
Evaluating Stochastic Properties of Systematic Risk 미리보기
저자
Randall Fortenbery, T.
발행처
CHICAGO BOARD OF TRADE
원문제공시작년
1993
자료유형
저널기사 저널기사 원문복사 신청
원문제공마감년
2.
서명
Evaluating Stochastic Properties of Systematic Risk: Commentary 미리보기
저자
Mazzocco, M. A.
발행처
CHICAGO BOARD OF TRADE
원문제공시작년
1993
자료유형
저널기사 저널기사 원문복사 신청
원문제공마감년
3.
서명
Evaluating Stochastic Properties of Systematic Risk: Commentary 미리보기
저자
Goodbar, E.
발행처
CHICAGO BOARD OF TRADE
원문제공시작년
1993
자료유형
저널기사 저널기사 원문복사 신청
원문제공마감년
4.
서명
Hedging with Currency Futures and Forward Contracts: An Intertemporal Generalization 미리보기
저자
Chang, J. S. K.
발행처
CHICAGO BOARD OF TRADE
원문제공시작년
1993
자료유형
저널기사 저널기사 원문복사 신청
원문제공마감년
5.
서명
Hedging with Currency Futures and Forward Contracts: An Intertemporal Generalization: Commentary 미리보기
저자
Fung, W. K. H.
발행처
CHICAGO BOARD OF TRADE
원문제공시작년
1993
자료유형
저널기사 저널기사 원문복사 신청
원문제공마감년
6.
서명
Interest Rate Futures Options: An Empirical Test of the Ho and Lee Model in the Australian Context 미리보기
저자
Bahr, R.
발행처
CHICAGO BOARD OF TRADE
원문제공시작년
1993
자료유형
저널기사 저널기사 원문복사 신청
원문제공마감년
7.
서명
Interest Rate Futures Options: An Empirical Test of the Ho and Lee Model in the Australian Context: Commentary 미리보기
저자
Sy, M.
발행처
CHICAGO BOARD OF TRADE
원문제공시작년
1993
자료유형
저널기사 저널기사 원문복사 신청
원문제공마감년
8.
서명
Interest Rate Risk Management 미리보기
저자
Musiela, M.
발행처
CHICAGO BOARD OF TRADE
원문제공시작년
1993
자료유형
저널기사 저널기사 원문복사 신청
원문제공마감년
9.
서명
Interest Rate Risk Management: Commentary 미리보기
저자
Carr, P.
발행처
CHICAGO BOARD OF TRADE
원문제공시작년
1993
자료유형
저널기사 저널기사 원문복사 신청
원문제공마감년
10.
서명
Interest Rate Risk Management: Commentary 미리보기
저자
Kelly, T. M.
발행처
CHICAGO BOARD OF TRADE
원문제공시작년
1993
자료유형
저널기사 저널기사 원문복사 신청
원문제공마감년
11.
서명
Intraday Price Observations: On Computing Portfolio Returns 미리보기
저자
Whaley, R. E.
발행처
CHICAGO BOARD OF TRADE
원문제공시작년
1993
자료유형
저널기사 저널기사 원문복사 신청
원문제공마감년
12.
서명
Mean Reversion in Futures Prices: Some Empirical Evidence 미리보기
저자
Hodgson, A.
발행처
CHICAGO BOARD OF TRADE
원문제공시작년
1993
자료유형
저널기사 저널기사 원문복사 신청
원문제공마감년
13.
서명
Mean Reversion in Futures Prices: Some Empirical Evidence: Commentary 미리보기
저자
Park, Y. S.
발행처
CHICAGO BOARD OF TRADE
원문제공시작년
1993
자료유형
저널기사 저널기사 원문복사 신청
원문제공마감년
14.
서명
Predicting the Short-Term Forward Interest Rate Structure Using a Parsimonious Model 미리보기
저자
Bhar, R.
발행처
CHICAGO BOARD OF TRADE
원문제공시작년
1993
자료유형
저널기사 저널기사 원문복사 신청
원문제공마감년
15.
서명
Predicting the Short-Term Forward Interest Rate Structure Using a Parsimonious Model: Commentary 미리보기
저자
Lau, W. P.
발행처
CHICAGO BOARD OF TRADE
원문제공시작년
1993
자료유형
저널기사 저널기사 원문복사 신청
원문제공마감년
16.
서명
The Asymptotic Behavior of Basis of Futures: A Random Walk Approach 미리보기
저자
Wu, S.
발행처
CHICAGO BOARD OF TRADE
원문제공시작년
1993
자료유형
저널기사 저널기사 원문복사 신청
원문제공마감년
17.
서명
The Asymptotic Behavior of Basis of Futures: A Random Walk Approach: Commentary 미리보기
저자
Hwang, D.-Y.
발행처
CHICAGO BOARD OF TRADE
원문제공시작년
1993
자료유형
저널기사 저널기사 원문복사 신청
원문제공마감년
18.
서명
The Expected Spot Rate and Risk Premium Components of Treasury Bill Futures Rates 미리보기
저자
Pilotte, E.
발행처
CHICAGO BOARD OF TRADE
원문제공시작년
1993
자료유형
저널기사 저널기사 원문복사 신청
원문제공마감년
19.
서명
The Expected Spot Rate and Risk Premium Components of Treasury Bill Futures Rates: Commentary 미리보기
저자
Petzel, T. E.
발행처
CHICAGO BOARD OF TRADE
원문제공시작년
1993
자료유형
저널기사 저널기사 원문복사 신청
원문제공마감년
20.
서명
The Expected Spot Rate and Risk Premium Components of Treasury Bill Futures Rates: Commentary 미리보기
저자
Linn, S. C.
발행처
CHICAGO BOARD OF TRADE
원문제공시작년
1993
자료유형
저널기사 저널기사 원문복사 신청
원문제공마감년
1 2 

하단메뉴