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2003
Published by J. Wiley in affiliation with the Center for the Study of Futures Markets, Columbia Univ
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기사
(22)
저자
Lien, D
(2)
Bollen, N. P. B
(1)
Chang, C. W
(1)
Chiarella, C
(1)
Ding, D. K
(1)
Draper, P
(1)
Giot, P
(1)
Gwilym, O. A
(1)
Harris, R. D. F
(1)
Kao, C.-H
(1)
Luu, J. C
(1)
Mayhew, S
(1)
Meneu, V
(1)
Moreno, M
(1)
Sarwar, G
(1)
Shao, R
(1)
Su, T
(1)
Sun, P
(1)
Tsao, C.-Y
(1)
Wang, M.-C
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Yung, H. H. M
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출판사
Published by J. Wiley in affiliation with the Center for the Study of Futures Markets, Columbia Univ
(22)
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2003
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1.
서명
Analytic Approximation Formulae for Pricing Forward-Starting Asian Options/
저자
Tsao, C.-Y
발행처
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원문제공시작년
2003
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2.
서명
An Empirical Investigation of the GARCH Option Pricing Model: Hedging Performance/
저자
Yung, H. H. M
발행처
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원문제공시작년
2003
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3.
서명
A Note on the Derivation of Black-Scholes Hedge Ratios/
저자
Su, T
발행처
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2003
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4.
서명
Asymmetric Covariance in Spot-Futures Markets/
저자
Meneu, V
발행처
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원문제공시작년
2003
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5.
서명
A Two-Mean Reverting-Factor Model of the Term Structure of Interest Rates/
저자
Moreno, M
발행처
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2003
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6.
서명
Bid-Ask Spreads, Volatility, Quote Revisions, and Trades of Thinly Traded Futures Contracts/
저자
Ding, D. K
발행처
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2003
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7.
서명
Decreased Price Clustering in FTSE100 Futures Contracts Following a Transfer from Floor to Electronic Trading/
저자
Gwilym, O. A
발행처
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원문제공시작년
2003
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8.
서명
Discretionary Government Intervention and the Mispricing of Index Futures/
저자
Draper, P
발행처
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2003
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9.
서명
Futures Market Equilibrium Under Knightian Uncertainty/
저자
Lien, D
발행처
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2003
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10.
서명
Optimal Contract Design: For Whom?/
저자
Bollen, N. P. B
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2003
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11.
서명
Optimum Futures Hedge in the Presence of Clustered Supply and Demand Shocks, Stochastic Basis, and Firm's Costs of Hedging/
저자
Chang, C. W
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2003
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12.
서명
Options Expiration Effects and the Role of Individual Share Futures Contracts/
저자
Lien, D
발행처
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2003
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13.
서명
Pricing Models of Equity Swaps/
저자
Wang, M.-C
발행처
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2003
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14.
서명
Pricing of Moving-Average-Type Options with Applications/
저자
Kao, C.-H
발행처
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2003
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15.
서명
Robust Estimation of the Optimal Hedge Ratio/
저자
Harris, R. D. F
발행처
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2003
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16.
서명
Scheduled Announcements and Volatility Patterns: The Effects of Monetary Policy Committee Announcements on LIBOR and Short Sterling Futures and Options/
저자
Sun, P
발행처
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2003
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17.
서명
Stock Return Dynamics, Option Volume, and the Information Content of Implied Volatility/
저자
Mayhew, S
발행처
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원문제공시작년
2003
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18.
서명
Testing the Mixture-of-Distributions Hypothesis Using "Realized" Volatility/
저자
Luu, J. C
발행처
Published by J. Wiley in affiliation with the Center for the Study of Futures Markets, Columbia Univ
원문제공시작년
2003
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19.
서명
The Design and Pricing of Fixed- and Moving-Window Contracts: An Application of Asian-Basket Option Pricing Methods to the Hog-Finishing Sector/
저자
Shao, R
발행처
Published by J. Wiley in affiliation with the Center for the Study of Futures Markets, Columbia Univ
원문제공시작년
2003
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20.
서명
The Information Content of Implied Volatility in Agricultural Commodity Markets/
저자
Giot, P
발행처
Published by J. Wiley in affiliation with the Center for the Study of Futures Markets, Columbia Univ
원문제공시작년
2003
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