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1 저널기사 Effects of omitting information variables on optimal hedge ratio estimation: A note 미리보기
Lien, D. John Wiley & Sons, Ltd 2010
2 저널기사 Estimating Multiperiod Hedge Ratios in Cointegrated Markets 미리보기
Lien, D. JOHN WILEY & SONS LTD 1993
3 저널기사 Estimating the Extended Mean-Gini Coefficient for Futures Hedging 미리보기
Lien, D. JOHN WILEY & SONS LTD 1993
4 저널기사 Estimation bias of futures hedging performance: A note 미리보기
Lien, D. Published by J. Wiley in affiliation with the Center for the Study of Futures Markets, Columbia University 2006
5 저널기사 The Effect of Liquidity Constraints on Futures Hedging 미리보기
Lien, D. Published by J. Wiley in affiliation with the Center for the Study of Futures Markets, Columbia University 2003
6 저널기사 The effects of skewness on optimal production and hedging decisions: An application of the skew-normal distribution 미리보기
Lien, D. John Wiley & Sons, Ltd 2010
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