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1 저널기사 A quadratic volatility Cheyette model Quasi-Gaussian or Cheyette interest rate models provide derivatives desks with solutions to some of the Libor market model's problems in an explicitly Markovian representation. Here, the authors introduce a local volatility extension and an efficient calibration scheme 미리보기
Chibane, M.; Law, D. Incisive Media enkPublication 2013
2 저널기사 A question of equivalence 미리보기
Osborn, T. Incisive Media enkPublication 2013
3 저널기사 Q&A: Sandy Broderick, DTCC A reporting avalanche 미리보기
Maxwell, F.; Wood, D. Incisive Media enkPublication 2014
4 저널기사 Quadratic Gaussian inflation 미리보기
Trovato, M.; Ribeiro, D.; Gretarsson, H. Incisive Media enkPublication 2012
5 저널기사 Quanto adjustments in the presence of stochastic volatility 미리보기
Giese, A. Incisive Media enkPublication 2012
6 저널기사 Quants of the year 미리보기
Andreasen, J.; Huge, B. Incisive Media enkPublication 2012
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